Отправлено: 01.09.08 21:08. Заголовок: Облигационная составляющая фондов

Интересно, схема с облигациями и плечами во всех фондах реализована?
Интересует в свете банкротств компаний эмитентов.

 Отправлено: 01.09.08 21:14. Заголовок: На сколько я знаю - ..

На сколько я знаю - облигации купить с плечем невозможно.

 Отправлено: 01.09.08 21:40. Заголовок: нее, там хитро всё ..

нее, там хитро всё

допустим фонд на индекс РТС

вместо того что бы на весь СЧА купить фьючерсов и сидеть ждать, делается так:
допустим на половину СЧА берём разных облигаций, а на вторую половину - фьючи с плечом х2

фьюч вырос - часть продаём и докупаем облигов, упал - продаём часть облигов и докупаем фьючей.

итого - имеем кореляцию с фьючем + имеем доп доход с облигаций

я эти плечи имел ввиду

 Отправлено: 01.09.08 21:42. Заголовок: В общем во время кри..

В общем во время кризиса разница между облигациями и акциями стремится к нолю.

 Отправлено: 02.09.08 10:57. Заголовок: как я понял, облигац..

как я понял, облигационная подушка была применена в фонда активного управления (потому они и считались активно управляемыми - каждый день их перебалансировать нужно было)

а теперь вопрос - какие фонды на текущий момент активного управления, а какие - нет?

 Отправлено: 02.09.08 11:03. Заголовок: наверное их всех теп..

наверное их всех теперь "активно управляют".
- надо же ведь объяснить почему с нас 3% в год от СЧА за управление берут...